MACD Trading Tactics For Beginners MACD Trading Indicator Idag kommer I8217m att presentera dig för MACD-handelsindikatorn. MACD-indikatorn är en trendmomentindikator that8217s är i grunden en förfining av de två glidande medelvärdena och mäter avståndet mellan de två glidande medellinjerna. MACD är en akronym för Moving Average Convergence Divergence. Indikatorn utvecklades av Gerald Appel och diskuteras i sin bok, The Moving Average Convergence Divergence Trading Method. Oöverträffat att säga över 30 år senare är MACD fortfarande en av de mest populära indikatorerna inom teknisk analys. Förstå MACD-indikator Ofta time8217s nybörjare har svårt att förstå och använda MACD eftersom det ser ganska komplicerat och skrämmande först. När du tar MACD från varandra kommer du att inse att it8217 är en ganska grundläggande indikator som är lätt att förstå när du bekantar dig med det. MACD gör två trend-följande indikatorer, rörliga medelvärden, till en momentumoscillator genom att subtrahera det längre glidande medlet från det kortare glidande medlet. Som ett resultat erbjuder MACD det bästa av båda världarna: trendföljd och momentum. MACD är enkelt när du förstår grunderna tre separata komponenter Det första du bör lära dig är de grundläggande komponenterna som utgör MACD. Du måste bli bekant med dessa komponenter så att MACD-grafen är meningsfullt för dig. Var vänlig uppmärksam på detta exempel eftersom det lägger grunden för nästa avsnitt. MACD består av tre grundläggande komponenter. Detta diagram visar dig exakt var var och en av de tre komponenterna är belägen så att du kan börja se hur MACD integreras tillsammans. Den första raden är MACD-linjen och it8217s bildas genom att subtrahera 12-barens EMA-indikator (exponentiell glidande medelvärde) från 26 bar EMA-indikatorn. Den andra raden du vill uppmärksamma är signallinjen. Denna rad är helt enkelt 9 bar EMA i MACD-linjen. Syftet med denna rad är att släta ut de dagliga upp - och nedgångarna i MACD-raden. Slutligen är den sista och mest visuella delen av MACD Histogrammet. Histogrammet är helt enkelt skillnaden mellan MACD-linjen och signallinjen. MACD är en enkel indikator som ser komplicerad Det första att vara uppmärksam på är MACD-linjen 8211 Detta är huvudkomponenten i MACD och beräknas genom att subtrahera 12-periodens exponentiella rörliga medelvärde (EMA) från 26-talet (EMA) . I det här exemplet kan du se hur MACD-linjen fluktuerar upp och ner så snart som de rörliga genomsnittsfaktorerna rör sig närmare varandra och längre än varandra. Vad jag vill förstå från det här exemplet är de grundläggande komponenterna i MACD och hur de fungerar tillsammans. Jag aktiverade EMA-indikatorn för det här exemplet för att göra exemplet lite tydligare för att du ska förstå. Det finns tre separata scenarier på det här diagrammet som jag vill att du ska se. Först märker när det snabba och långsamma glidande genomsnittet kommer samman på den övre delen av diagrammet, är MACD exakt på nollpunkten. MACD är bara skillnaden mellan de två EMA8217-erna. Om det inte finns någon skillnad mellan de två kommer MACD att vara i nolllinjen. För det andra, när den snabba 12 bar-EMA rör sig över 26 bar EMA flyttas MACD över nolllinjen. Eftersom MACD är skillnaden mellan de två EMA8217 och när 12 bar EMA är över 26 bar EMA ett positivt tal produceras kommer MACD att ligga över nolllinjen. För det tredje, när den snabba 12 bar EMA ligger under 26 bar EMA kommer skillnaden mellan de två staplarna att vara negativ och kommer att leda till att MACD flytta sig under nolllinjen. Du kan se alla dessa scenarier i det här exemplet. MACD kommer att drabbas av nolllinjen när båda EMA8217s är lika med alla andra signalövergångar. En av de mest grundläggande MACD-handelsmetoderna är Signal Line Crossovers. Denna metod tenderar att fungera bra med volatila marknader som ofta tränar som utländska valutor, teknikstockar och flyktiga ETF8217s. Signallinjen är bara en 9-dagars EMA i MACD-linjen. Som ett rörligt medelvärde för indikatorn följer den långsamt MACD. En bullish crossover sker när MACD dyker upp och korsar över signallinjen. En bearish crossover uppträder när MACD-enheten slocknar och korsar under signallinjen. När korsningen sker, vill du se till att båda linjerna får så mycket avstånd som möjligt från varandra. Detta är ett gott tecken på att momentum fortsätter i önskad riktning. Signallinjekorsningen är det mest grundläggande sättet att använda MACD-indikatorn. Slutsats MACD är en bra indikator som8217s skrämmande för många nybörjare. Förhoppningsvis tar dessa korta handledning bort eventuella reservationer om hur du använder MACD. I morgon kommer jag att visa två andra sätt att använda MACD-handelsindikatorn. Jag kommer också att visa dig hur du justerar indikatorn för att förbättra prestanda och göra det lite mer dynamiskt för kortsiktig handel och daghandel. Av Roger Scott Senior Trainer Market GeeksHow att använda rörliga medelvärden Flytta genomsnitt får oss att först definiera trenden och för det andra att känna igen förändringar i trenden. Det är allt. Det finns inget annat som de är bra för. Något annat är bara slöseri med tid. Jag kommer inte att komma in i gory detaljer om hur de är konstruerade. Det finns cirka en zillion webbplatser som kommer att förklara den matematiska sminken av dem. Jag låter dig själv göra det en dag när du är väldigt uttråkad. Men allt du verkligen behöver veta är att en rörlig medellinje bara är genomsnittspriset på ett lager över tiden. Det är allt. De två glidande medelvärdena använder jag två glidande medelvärden: 10-talet enkelt glidande medelvärde (SMA) och 30-tiden exponentiell glidande medelvärdet (EMA). Jag gillar att använda en långsammare en och en snabbare. Varför Eftersom den snabbare (10) korsar den långsammare (30), kommer den ofta att signalera en trendbyte. Låt oss titta på ett exempel: Du kan se i diagrammet ovan hur dessa linjer kan hjälpa dig att definiera trender. På vänster sida av diagrammet är 10 SMA över 30 EMA och trenden är uppe. De 10 SMA korsar sig under 30 EMA i mitten av augusti och trenden är nere. Sedan korsar 10 SMA tillbaka via 30 EMA i september och trenden är upp igen - och den stannar upp i flera månader därefter. Här är reglerna: Fokusera bara på långa positioner när 10 SMA är över 30 EMA. Fokusera bara på korta positioner när 10 SMA är under 30 EMA. Det blir inte något enklare än det och det kommer alltid att hålla dig på höger sida av trenden. Observera att rörliga medelvärden fungerar bara bra när ett lager trendar - inte när de är i ett handelsområde. När ett lager (eller marknaden i sig) blir slarvigt kan du ignorera glidande medelvärden - de kommer inte att fungera. Här är viktiga saker att komma ihåg (för långa positioner - omvänd för korta positioner.): De 10 SMA måste vara över 30 EMA. Det måste finnas gott om utrymme mellan de glidande medelvärdena. Båda glidande medelvärden måste vara sluttande uppåt. 200-glidande genomsnittet 200 SMA används för att separera tjurområdet från björnområdet. Studier har visat att genom att fokusera på långa positioner ovanför denna linje och korta positioner under denna linje kan ge dig en liten kant. Du bör lägga till dessa glidande medelvärden för alla dina diagram i alla tidsramar. Ja. Veckovisa diagram, dagdiagram och intradag (15 min, 60 min) diagram. 200 SMA är det viktigaste glidande medlet att ha på ett börsdiagram. Du kommer att bli förvånad över hur många gånger ett lager kommer att vända om i detta område. Använd detta till din fördel Även när du skriver skanningar för lager kan du använda det som ett extra filter för att hitta potentiella långa inställningar som ligger ovanför den här raden och eventuella korta inställningar som ligger under den här raden. Stöd och motstånd I motsats till populär tro kan lagren inte hitta stöd eller gå in i motstånd på glidande medelvärden. Många gånger kommer du att höra handlare säga, Hej, titta på det här lageret. Det hoppade av 50-dagars glidande medelvärde. Varför skulle ett lager plötsligt studsa av en linje som någon näringsidkare satte på ett lagerdiagram det skulle inte. Ett lager kommer bara studsa (om du vill kalla det så) av betydande prisnivåer som inträffade tidigare - inte en rad på ett diagram. Aktierna kommer att vända (upp eller ner) till prisnivåer som ligger i närheten av populära glidande medelvärden men de vänder inte mot själva linjen. Så, anta att du tittar på ett diagram och du ser aktien dra tillbaka till, säger vi, det 200-glidande genomsnittet. Titta på prisnivåerna på diagrammet som visat sig vara betydande stöd - eller motståndsområden tidigare. Det är de områden där beståndet sannolikt kommer att vända. Thomas Bulkowski8217s framgångsrika investeringsverksamhet gjorde det möjligt för honom att gå i pension vid 36 års ålder. Han är en internationellt känd författare och näringsidkare med 30 års aktiemarknadserfarenhet och allmänt ansedd som en ledande expert på diagrammönster. Han kan nås på Stöd på denna sida. Klicka på länkarna (nedan) tar dig till Amazon. Om du köper någonting betalar de för hänskjutningen. Bulkowskis Moving Average Study I alla fall ökar belöningen även då risken för ett misslyckande minskar men skillnaderna är små jämfört med referensrörelsen. Flytta genomsnittlig studiemetodik Jag mätt flytta från 36 olika kartmönstertyper (till exempel dubbeltoppar och huvud och axelbottnar) med slutkursen dagen före avbrottet till det ultimata höga eller låga. Den ultimata höga är den högsta toppen innan priset sjunker med minst 20 eller stänger under botten av diagrammönstret. Den ultimata låga är den lägsta dalen innan priset stiger med minst 20 eller klättrar över toppen av diagrammönstret. Med andra ord är det perfekta affärer, och man borde inte förvänta sig att uppnå liknande resultat men de är tillräckliga för jämförelseändamål. Jag använde 21 696 exemplaraffärer som täcker perioden från april 1989 till januari 2009. Detta täcker två björnmarknader, som exemplifieras av SampP 500 som släpps åtminstone 20 under mars 24 2000 till 10 oktober 2002 och en annan period från 11 oktober 2007 till slutet av studien (januari 2009). Datum utanför dessa områden klassificeras som en tjurmarknad. För varje handel loggade jag värdet av flera enkla glidande medelvärden (9, 20, 50 och 200 dag) och jämförde det med slutkursen dagen före avbrottet. För misslyckanden räknade jag antalet gånger priset efter breakout misslyckades med att flytta minst 5 och 15 innan de nått den ultimata höga eller låga. Jag jämförde också trenden i glidande medelvärdet, antingen upp eller ner, och jämförde det med efterbrottets rörelse och felfrekvens. Flytta genomsnittliga studieresultat Följande tabell visar felaktigheter baserat på pris som inte går att flytta mer än 15 bort från brytpriset. Jag valde att visa detta istället för 5 felaktigheten eftersom provantalet är högre och resultaten är mer konsekventa. Om priset rör sig med minst 15 efter en paus, finns det en god chans att en näringsidkare kan fånga åtminstone en del av vinsten. Tabellen ovan belyser i rött när det glidande medelvärdet överstiger referensökningen eller nedgången och har en lägre felfrekvens. Med hjälp av den tredje raden nedåt var flyttningen av alla bestånd efter en nedbrytning från ett diagrammönster på en tjurmarknad 21,5 och 41 av dem misslyckades med att se prisfallet minst 15. Om priset är över 9 dagars enkla glidande medelvärdet dagen före avbrottet ökar medeltalet till 22,9 och misslyckningsgraden sjunker till 40,1. Båda är förbättringar, men inte dramatiska. Genom att ändra trenden (antingen stigande eller fallande) av det rörliga genomsnittet för positionen antingen över eller under slutkursen före avbrott, fann jag att resultaten är likartade. Den enda skillnaden är att felfrekvensen stiger i en tjurmarknad efter en nedåtbrott när det 9-dagars enkla glidande medeltalet stiger (felfrekvensen blir 42,8, upp från 40,1 och referensvärdet 41. Cellen är markerad i grön). Prestationsresultaten med hjälp av den rörliga genomsnittliga trenden liknar numren i tabellen ovan. I tabellen nedan redovisas den genomsnittliga vinst eller förlust per handel med en investering på 10 000 per handel mindre än 10 för provisioner (10 för köp och 10 för försäljning) med antalet aktier som handlas avrundat till närmaste 100. Det innebär att aktier prissatta över 100 (som Google) skulle inte handlas. Återigen är varje handel en perfekt, att köpa i slutet av dagen före breakouten och hålla till den högsta höga eller lägsta låga innan en trendbyte. Förvänta dig inte att duplicera dessa belopp, men de markerar vilken teknik som fungerar bäst. Värden inom parentes är negativa, och de som markeras med röda är de bästa resultat (högsta vinst eller förlust) per rad. Lägg märke till hur det bästa resultatet kluster i den 9 dagars glidande medelkolumnen. Detta stärker resultaten som visas i föregående tabell. Den högsta vinsten är när slutkursen ligger under det 9 dagars glidande medeltalet dagen innan en uppåtbrott i en tjurmarknad. De 1.210 handelarna gjorde i genomsnitt 4 651. För nedåtgående utbrott kom den största förlusten när slutkursen var under det 200 dagars enkla glidande genomsnittet på en björnmarknad. De 1 792 handlarna förlorade i genomsnitt 2,185. Observera att ovanstående tabell visar de bästa resultaten när du använder ett 200-dagars SMA och den tidigare tabellen inte gör det. Den tidigare tabellen är ju mer exakt av de två eftersom tabellen som visar dollarbelopp inte inkluderar högprislagret (priser över 100). Flyttande medelrisk Ett ord om risk. Risk är normalt en funktion av neddragning, vilket är den maximala nedgången från en topp till ett tråg. Eftersom den metod jag använde bestämmer det högsta högsta eller lägsta låget före en 20 trendändring, skulle neddragningen vara 20 eller högre, per definition. Istället valde jag att mäta risk genom att räkna antalet branscher som misslyckades med att flytta mer än 15 från slutkursen dagen före avbrottet. Risken varierar mellan en låg av 25,1 (björnmarknad, pris under 9-dagars SMA och en nedbrytning) till högst 44,9 (tjurmarknad, pris över 50-dagars SMA och en nedbrytning). Med andra ord kommer mellan en fjärdedel till hälften av alla kartmönster misslyckas att visa rörelser på minst 15. Flyttande genomsnittlig studie Trading Tactics Baserat på ovanstående resultat kommer jag till följande slutsatser. Jämför 9 eller 50 dagars glidande medelvärde med slutkursen dagen före en breakout och använd sedan följande tabell. Dagen före avbrottet stänger under 50-dagars SMA. Till exempel, om det här är en tjurmarknad och du förväntar dig en uppåtbrytning från ett diagrammönster nästa dag, bör slutkursen ligga under det 9 dagars enkla glidande medeltalet. Om det här är en björnmarknad och du förväntar dig en nedbrytning, ska stängningen vara under 50-dagars SMA. Om din situation inte överensstämmer med den kombination som visas i tabellen, leta reda på någon annanstans för en mer lovande handelsuppställning. Jag sprang mina verkliga affärer mot 9-dagars SMA för uppåtbrott och fann att mitt winloss-förhållande förbättrades med 16 och vinsten ökade med 340 med hjälp av denna metod. Inte alla dessa branscher använde diagrammönster och jag jämförde glidande medelvärdet till slutkursen dagen innan jag köpte istället för ett diagrammönsterbrott. Flyttande medelexempel Den intilliggande bilden visar ett exempel på en nedåtgående triangel på den dagliga skalan. Den röda linjen är ett 50 dagars enkelt glidande medelvärde väljat eftersom marknaden är baisse och nedåtgående trianglar bryter nedåt 64 gånger. Om man tittar på insatsen som zoomar in i brytningen stänger priset under botten av den nedåtgående triangeln vid punkt A. Dagen före avbrottet, vid B. Slutkursen ligger under det 50 dagars enkla glidande genomsnittet. Denna kombination identifierar en lägre risk, högre sannolikhet handel. Du skulle korta beståndet genom att placera en order ett öre eller två under botten av triangeln. Prissteg. Fungerar Stan Weinsteins fyra steg Ja 12 månaders glidande medelvärde. Använd ett glidande medelvärde för att marknaden ska gå. Oscillatormyter. Förklarar besväret med oscillatorer. Swing regel. Ett tillförlitligt sätt att förutsäga prismål. Trendlinespeglar. Använd trendlinjer för att förutsäga prisförändringar. Marknadsriktning. 7 tips för att bestämma. Skriven av och upphovsrätt kopia 2005-2017 av Thomas N. Bulkowski. Alla rättigheter förbehållna. Ansvarsfriskrivning: Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. Se PrivacyDisclaimer för mer information. Du har ett dricksproblem om du faller bort från golvet. Hur man beräknar exponentiell rörlig genomsnittsnivå i handelshandel för dummies. 3: e upplagan En vanlig handelsindikator är exponentiell glidande medelvärde (EMA), som kan läggas över på ett stapeldiagram i På samma sätt som en SMA. EMA används också som utgångspunkt för andra indikatorer, såsom MACD-indikatorn (glidande medelkonvergensdivergens). Även om beräkningen för en EMA ser lite skrämmande ut, är den i praktiken enkel. Faktum är att it8217s lättare att beräkna än en SMA, och dessutom kommer ditt kartläggningspaket att göra det för dig. Här är beräkningarna: EMA idag (Pris idag x K) (EMA igår x (1 8211 K)) N längden på EMA Price idag aktuell stängningskurs EMA igår det tidigare EMA-värdet EMA idag det nuvarande EMA-värdet Starten av Beräkningen hanteras på ett av två sätt. Du kan antingen börja med att skapa ett enkelt medelvärde av det första fasta numret (N) av perioder och använda det värdet för att frö EMA-beräkningen, eller du kan använda den första datapunkten (vanligtvis slutkursen) som fröet och sedan beräkna EMA från den tiden framåt. Traders hanterar det båda sätten. It8217s är den metod som används för att beräkna EMA-mängderna, vilket visar en nio dagars EMA-beräkning för Intel under maj 2008. EMA-värdet för 1 maj är sådd med den sista dagens slutpris på 22,81. Den faktiska EMA-beräkningen börjar med den 2 maj slutkursen. För jämförelse är här en SMA-beräkning för att illustrera skillnaden mellan en EMA och en SMA. I detta exempel visar EMA doesn8217t samma nio dagars fördröjning i början av diagrammet som SMA. Observera att resultaten av de rörliga medelberäkningarna också skiljer sig åt. EMA-data visas som en solid mörk linje. Som jämförelse kartläggs SMA-data också med hjälp av en tändlinje. Kredit: Kort med tillstånd av StockCharts Goda nyheter Du behöver inte själv göra denna beräkning. StockCharts kan automatiskt beräkna det för dig. You8217ll hitta det exponentiella glidande medlet som en av överlagren i diagramattributen. Du väljer vilken typ av överlägg du vill ha, till exempel Flytta Avg (exp), och sedan anger du antal perioder. Den exponentiella rörliga genomsnittslinjen genereras automatiskt på diagrammet.
No comments:
Post a Comment