MetaTrader 4 - Indikatorer. Bollinger Bands, BB-indikator för MetaTrader 4.Bollinger Bands Tekniska indikator BB liknar Kuvert Den enda skillnaden är att banden av Kuvert är plottade ett fast avstånd bort från det rörliga genomsnittet medan Bollinger Bands är ritade Ett visst antal standardavvikelser bort från det. Standardavvikelsen är ett mått på volatilitet. Därför anpassar sig Bollinger Bands till marknadsförhållandena När marknaderna blir mer flyktiga, breddar bandmen och de går under mindre volatila perioder. Bollinger Bands är vanligtvis plottade på Prisdiagrammet, men de kan också läggas till indikatorkartan Anpassade indikatorer Precis som i fråga om Kuvert är tolkningen av Bollinger Bands baserad på det faktum att priserna tenderar att förbli mellan topp och botten av band En särskiljande egenskap hos Bollinger Bandindikatorn är dess variabla bredd på grund av prisernas volatilitet i perioder med betydande pr Isförändringar dvs hög volatilitet bandens bredd ger mycket utrymme för att priserna ska gå in. Under stilleståndsperioder eller perioder med låg volatilitet kontraherar bandet att hålla priserna inom sina gränser. Följande egenskaper är speciella för Bollinger Band. Abrupta prisförändringar tenderar att hända efter att bandet har kontrakterat på grund av minskad volatilitet. Om priserna går igenom övre bandet, kan en fortsättning av den nuvarande trenden förväntas. Om pikes och hollows utanför bandet följs av pikes och håligheter inne i bandet kan en omvänd trend förekomma. Prisrörelsen som har startat från en av bandets linjer når vanligtvis motsatt. Den sista observationen är användbar för att förutse prisguideposter. Bollingerband bildas av tre linjer Mellanlinjen ML är ett vanligt rörligt medelvärde. ML SUM CLOSE, N N. Övre raden, TL, är samma som mellanlinjen ett visst antal standardavvikelser D högre än ML. TL ML D StdDev. Bottom line BL är mittlinjen förskjuten med samma antal standardavvikelser. ML ML D StdDev. N är antalet perioder som används vid beräkning. SMA Simple Moving Average. StdDev betyder Standard Deviation. StdDev SQRT SUM CLOSE SMA CLOSE, N 2, N N. It rekommenderas att använda 20-punkts Simple Moving Average som mellanlinjen och plotta topp och botten linjer två standardavvikelser bort från den. Dessutom är rörliga medelvärden mindre än 10 perioder av liten effekt. Teknisk indikator Beskrivning. Fullständig beskrivning av Bollinger BandsBB finns tillgänglig i den tekniska analysen Bollinger Bands. Bollinger Bands Features. Trading-band, som är linjer ritade i och runt prisstrukturen för att bilda ett kuvert, är prissättningen av priser nära kanterna av kuvertet som vi är intresserade av De är en av de mest kraftfulla begreppen som finns tillgängliga för den tekniskt baserade investeraren, men de tror inte, som det allmänt är troligt, att absolut köpa och sälja signaler baserade på pris som rör banden. Vad de gör är att svara t den ständiga frågan om priserna är höga eller låga på en relativ grund Beväpnad med denna information kan en intelligent investerare göra köp och sälja beslut genom att använda indikatorer för att bekräfta prisåtgärder. Men innan vi börjar behöver vi en definition av vad vi har att göra med handelsband är linjer ritade i och runt prisstrukturen för att bilda ett kuvert. Det handlar om priser nära kanterna på kuvertet som vi är särskilt intresserade av. Den tidigaste referensen till handelsband jag har stött på i teknisk litteratur finns i The Profit Magic of Stock Transaction Timing författaren JM Hurst s tillvägagångssätt involverade ritningen av slätade kuvert runt priset för att hjälpa till med cykelidentifiering. Figur 1 visar ett exempel på denna teknik Notera särskilt användningen av olika kuvert för cykler av olika längder. Nästa större utveckling i idén om handelsband kom i mitten till slutet av 1970-talet, eftersom konceptet att flytta ett rörligt medel upp och ner med ett visst antal poäng eller en fast procentsats för att få ett kuvert kring prisökningen, ett tillvägagångssätt som fortfarande används av många Ett bra exempel visas i Figur 2 där ett kuvert har konstruerats runt Dow Jones Industrial Average DJIA. Det använda genomsnittet är en 21- dag enkelt glidande medelvärdet Banden förskjuts upp och ner med 4. Förfarandet för att skapa ett sådant diagram är rakt. Beräkna först och plotta det önskade genomsnittet. Beräkna sedan det övre bandet genom att multiplicera medlet med 1 plus den valda procenten 1 0 04 1 04 Beräkna sedan det nedre bandet genom att multiplicera medelvärdet med skillnaden mellan 1 och den valda procenten 1 - 0 04 0 96 Slutligen plotta de två banden För DJIA är de två mest populära medelvärdena 20 och 21 dagars medelvärden och de mest populära procentsatserna ligger inom intervallet 3 5 till 4 0. Den nästa stora innovationen kom från Marc Chaikin från Bomar Securities som i försök att hitta sätt att få marknaden att sätta bandbredderna snarare än det intuitiva eller sprang Dom-choice-metod som använts tidigare, föreslog att banden konstruerades för att innehålla en fast procentandel av data under det gångna året. Figur 3 visar denna kraftfulla och ändå väldigt användbara metod. Han fastnade med 21-dagars genomsnittet och föreslog att banden borde Innehåller 85 av data Således flyttas banden upp 3 och nedåt med 2 Bomar-band var resultatet Bandens bredd är annorlunda för de övre och nedre banden. Vid en hållbar tjurrörelse kommer den övre bandet bredden att expandera och den lägre Bandbredd kommer att bli kontrakt Det motsatta gäller på en björnmarknad Inte bara förändras den totala bandbredden över tiden, förskjutningen kring medeltalet ändras också. Åskådning på marknaden Det som alltid händer är alltid ett bättre tillvägagångssätt än att berätta för marknaden vad man ska göra I slutet av 1970-talet, när man handlade med teckningsoptioner och optioner och i början av 1980-talet, när indexoptionshandeln började, fokuserade jag på volatilitet som nyckelvariabeln Till volatilitet, då vände jag mig om igen för att skapa mitt eget förhållningssätt till tr adingband Jag testade några volatilitetsåtgärder innan du valde standardavvikelsen som metod för att ställa in bandbredd. Jag blev speciellt intresserad av standardavvikelse på grund av känsligheten för extrema avvikelser. Bollinger Bands är därför extremt snabbt att reagera på stora drag på marknaden. I figur 5 är Bollinger Bands plottade två standardavvikelser över och under ett 20-dagars enkelt glidande medelvärde. De data som används för att beräkna standardavvikelsen är samma data som de som används för det enkla glidande medlet. I huvudsak är du Använda rörliga standardavvikelser till plottband runt ett glidande medelvärde. Tidslinjen för beräkningarna är sådan att den är beskrivande av den medellångsiktiga trenden. Notera att många omkastningar inträffar nära banden och att medelvärdet ger stöd och motstånd i många fall. Det är stort värde att överväga olika prisåtgärder. Det typiska priset, högt lågt nära 3, är ett sådant mått som jag har funnit vara användbar T Han vägde nära, högt lågt nära nära 4, är ett annat För att hålla klarhet kommer jag att begränsa min diskussion om handelsband till användningen av slutkurs för bandkonstruktion. Mitt främsta fokus är på mellannivå men kort - och långsiktig Terminsapplikationer fungerar lika bra. Fokusera på den mellanliggande trenden ger ett utnyttjande av kort - och långsiktiga arenor som referens, ett ovärderligt koncept. För aktiemarknaden och enskilda aktier är en 20-dagarsperiod optimal för att beräkna Bollinger Bands. Det är Beskrivande av den medellånga trenden och har uppnått bred acceptans. Den kortsiktiga trenden verkar väl betjänad av 10-dagars beräkningar och den långsiktiga trenden med 50-dagars beräkningar. Det genomsnitt som väljs bör vara beskrivande för den valda tiden ram Detta är nästan alltid en annan genomsnittlig längd än den som visar sig vara mest användbar för crossover köper och säljer. Det enklaste sättet att identifiera det korrekta genomsnittet är att välja en som ger stöd för korrigeringen Av det första röret uppifrån en botten Om medelvärdet penetreras av korrigeringen är medelvärdet för kortt Om korrigeringen i sin tur ligger under genomsnittet, då genomsnittet är för långt. Ett genomsnitt som är korrekt valt kommer att ge Stöd mycket oftare än det är brutet Se Figur 6.Bollinger Bands kan tillämpas på praktiskt taget vilken marknad eller säkerhet som helst För alla marknader och problem skulle jag använda en 20-dagars beräkningsperiod som utgångspunkt och bara avvika från det när omständigheterna tvinga mig att göra det. Eftersom du förlänger antalet involverade perioder måste du öka antalet standardavvikelser som används. Vid 50 perioder är två och en tiondel standardavvikelser ett bra urval, medan 10 och 10 år gör en och en tiondel jobb ganska bra.50 perioder med 2 1 standardavvikelse.10 perioder med 1 9 standardavvikelse. Upperband 50-dagars SMA 2 1 s Mellanband 50-dagars SMA Lower Band 50-dagars SMA - 2 1 s. Upper Band 10- dag SMA 1 9 s Middle Band 10-dagars SMA Lower Band 10-dagars SMA - 1 9 s. I de flesta fall är periodernas karaktär irrelevant alla verkar svara på korrekt angivna Bollinger Bands. Jag har använt dem på månads - och kvartalsdata, och jag vet att många näringsidkare tillämpar dem på en intradag. Övre och nedre band Handelsband svarar på frågan huruvida priserna är höga eller låga på en relativ grund Ämnet riktar sig faktiskt till frasen en relativ bas Handelband ger inte absoluta köp och säljsignaler helt enkelt genom att ha berörts snarare, de ger en ram inom vilket pris det kan vara relaterat till indikatorer. Vissa äldre arbeten uppgav att avvikelse från en trend mätt med standardavvikelse från ett glidande medelvärde användes för att bestämma extrema överköpta och överlåtna stater. Men jag rekommenderar användningen av handelsband som generering av köp, sälja och fortsätta signaler genom jämförelse av en ytterligare indikator på prisåtgärden inom band. Om priskoder bekräftar övre band och indikatoråtgärd det, nej sälja s Tändning genereras Å andra sidan, om prislappar övre bandet och indikatoråtgärden inte bekräftar det, skiljer det sig från att vi har en säljsignal. Den första situationen är inte en säljsignal istället, det är en fortsättningssignal om en köpsignal var I kraft. Det är också möjligt att generera signaler från prisåtgärder inom banden ensam. En toppdiagrambildning som bildas utanför banden följd av en andra topp inne i banden utgör en försäljningssignal. Det finns inget krav på den andra toppens position i förhållande till första toppen, bara i förhållande till banden Detta hjälper ofta till att spotta toppar där det andra trycket går till en nominell ny hög. Naturligtvis är konversen sannolikt för låga. Beräknad bb och bandbredd En indikator härledd från Bollinger Bands som jag kallar b kan vara med stor hjälp, med samma formel som George Lane använde för stokastik Indikatorn b berättar för oss var vi befinner oss inom banden Till skillnad från stochastik, som begränsas av 0 och 100, kan b antaga negativa värden och värden E 100 när priserna ligger utanför banden Vid 100 är vi på övre bandet, vid 0 ligger vi på underbandet Över 100 ligger vi över de övre banden och under 0 ligger vi under det lägre bandet. close - lower band. upper band - lägre band. Indicator b låter oss jämföra prisåtgärder till indikatoråtgärd På en stor push down, anta att vi kommer till -20 för b och 35 för relativ styrka index RSI Vid nästa tryck ner till något lägre prisnivåer efter en rally, b faller bara till 10, medan RSI slutar vid 40 Vi får en köpsignal orsakad av prisåtgärder inom banden. Den första låga kom utanför bandet medan den andra låga gjordes inuti banden. Köpsignalen bekräftas av RSI, som det gjorde inte en ny låg, vilket ger oss en bekräftad köp signal. upperband - lägre band. Trackband och indikatorer är båda bra verktyg, men när de kombineras blir den resulterande inställningen till marknaderna kraftfull bandbredd, en annan indikator härledd från Bollinger Bands, kan också ränta handlare Det är bredden på banden uttryckt som en procent av det rörliga genomsnittet När banden smalnar drastiskt sker en kraftig expansion i volatiliteten vanligen inom den närmaste framtiden. Till exempel har en droppe i bandbredd under 2 för Standard Poor s 500 lett till spektakulära drag. marknaden börjar oftast i fel riktning efter att banden har dragit sig för att verkligen komma igång, varav januari 1991 är ett bra exempel. Genomförande av multicollinearitet En kardinalregel för framgångsrik användning av teknisk analys kräver att man undviker multicollinearitet bland indikatorer multicollinearity är helt enkelt multipelräkning av samma information Användningen av fyra olika indikatorer, som alla härrör från samma serie av slutkurser, för att bekräfta varandra är ett perfekt exempel. En indikator härledd från slutkursen, en annan från volymen och den sista från prisklassen skulle ge en användbar grupp av indikatorer Men att kombinera RSI, flytta genomsnittlig konvergensdivergens MACD och förändringshastighet förutsatt att alla var de Rived från slutkurserna och använde liknande tidsintervaller skulle inte här. Men det är tre indikatorer som ska användas med band för att generera köper och säljer utan att lösa problem. Olika indikatorer som är resultatet av pris ensam är RSI ett bra val. Slutpriser och volym kombineras för att producera Slutlig volym, ett annat bra val Slutligen prissätter pris och volym för att producera pengaflöde igen. Ett bra val Ingen är för högt kolinär och kombinerar sålunda tillsammans för en bra gruppering av tekniska verktyg. Många andra kunde ha blivit utvalda också. Vara substituerad för RSI, till exempel. Commodity Channel Index CCI var ett tidigt val att använda med banden, men som det visade sig var det dåligt, eftersom det tenderar att vara kolinärt med banden själva i vissa tidsramar. Bottom line är att jämföra prisåtgärder inom bandet till en indikator som du vet väl. För att bekräfta signaler kan du sedan jämföra en annan indikators handling, så länge det inte är kolinärt vitt h den första Bollinger Bands skapades av John Bollinger, CFA, CMT och publicerades 1983. De utvecklades i ett försök att skapa fullt anpassningsbara handelsband. Följande regler som täckte användningen av Bollinger Bands var upptagna av de frågor som användarna har bett mest ofta och vår erfarenhet över 25 år med Bollinger Bands. Bollinger Bands ger en relativ definition av hög och låg. Enligt definition är priset högt i övre bandet och lågt i det nedre bandet. Den relativa definitionen kan användas för att jämföra prisåtgärd och indikatoråtgärd Att komma fram till noggranna köp - och säljbeslut. Lämpliga indikatorer kan härledas från momentum, volym, känslor, öppen ränta, mellanmarknadsdata etc. Om mer än en indikator används, bör indikatorerna inte vara direkt relaterade till varandra. Till exempel , En momentumindikator kan komplettera en volymindikator med framgång, men två momentindikatorer är inte bättre än en. Bollinger-band kan användas i mönsterigenkänning för att definiera klarhet ify rent prismönster som M tops och W bottoms, momentum skift, etc. Tags av banden är just det, taggar inte signaler En märke av det övre Bollinger Band är INTE i sig själv en säljsignal En tagg av det nedre Bollinger-bandet är INTE en självköpssignal. I trending marknaderna kan och kan det gå upp på det övre Bollinger-bandet och nedåt i det nedre Bollinger-bandet. Lösningar utanför Bollinger-band är i första hand fortsättningssignaler, inte reverseringssignaler Detta har legat till grund för många framgångsrika brytningssystem för volatilitet. Standardparametrarna för 20 perioder för glidande medelvärden och standardavvikelser, och två standardavvikelser för bandens bredd är just det, standardvärdena De faktiska parametrarna som behövs för alla Den givna marknadsuppgiften kan vara annorlunda. Den genomsnittliga användningen som det mellersta Bollinger-bandet borde inte vara det bästa för övergångar. Det borde snarare vara beskrivande av den medellångsiktiga trenden. För konsekvent prisinspektion Om genomsnittet är längd höjde antalet standardavvikelser måste ökas från 2 till 20 perioder, till 2 1 vid 50 perioder. Om medelvärdet förkortas, bör antalet standardavvikelser minskas från 2 till 20 perioder, till 1 9 på 10 perioder. Traditionella Bollinger Bands är baserade på ett enkelt rörligt medelvärde. Detta beror på att ett enkelt medel används i standardavvikelsen och vi vill vara logiskt konsekvent. Exponential Bollinger Bands eliminerar plötsliga förändringar i bandets bredd som orsakas av stora prisförändringar som lämnar baksidan av beräkningsfönstret Exponentiella medelvärden måste användas både för mittenbandet och vid beräkningen av standardavvikelsen. Gör inga statistiska antaganden baserade på användningen av standardavvikelsens beräkning i bandens konstruktion. Fördelningen av säkerhetspriser är icke - normal och den typiska provstorleken i de flesta utplaceringar av Bollinger Bands är för liten för statistisk signifikans I praktiken hittar vi vanligtvis 90, inte 95 , av data inuti Bollinger Bands med standardparametrarna. B berättar för oss var vi är i förhållande till Bollinger Bands Positionen inom banden beräknas med hjälp av en anpassning av formeln för stokastik. b har många användningar bland de viktigaste är identifiering av skillnader, mönsterigenkänning och kodning av handelssystem som använder Bollinger Bands. Indicators kan normaliseras med b, eliminering av fasta trösklar i processen. För att göra denna plot 50-tiden eller längre Bollinger Bands på en indikator och sedan beräkna b av indikatorn. BandWidth berättar hur stor Bollinger-banden är. Råbredden normaliseras med medelbandet. Använd standardvärdena. BandWidth är fyra gånger variationskoefficienten. BandWidth har många användningsområden. Den mest populära användningen är För att identifiera Squeeze, men det är också användbart för att identifiera trendförändringar. Bollinger Bands kan användas på de flesta finansiella tidsserier, inklusive aktier, index, valuta, råvaror, terminer, optioner och obligationer. Bollinger Bands kan användas på barer av alla längd, 5 minuter, en timme, dagligen, veckovis, etc. Nyckeln är att staplarna måste innehålla tillräcklig aktivitet för att ge en robust bild av prisbildningsmekanismen vid wo rk. Bollinger Bands ger inte kontinuerlig rådgivning snarare de hjälper indrätta inställningar där oddsen kan vara till din fördel. A not från John Bollinger En av de stora glädjen att ha uppfunnit en analytisk teknik som Bollinger Bands ser vad andra människor gör med det Dessa regler som täcker användningen av Bollinger Bands monterades som svar på frågor som ofta ställdes av användarna och vår erfarenhet över 25 år av att använda banden. Det finns många sätt att använda Bollinger Bands, men dessa regler bör fungera som en bra utgångspunkt. Läs mer om Bollinger Bands. För att se ett webbseminarium som täcker dessa 22 regler klickar du på 22 regler för användning av Bollinger Bands. Bollinger Capital Management. Alla rättigheter förbehållna. Bollinger Bands Introduction. Bollinger Bands är ett tekniskt handelsverktyg skapat av John Bollinger i början av 1980-talet. De uppstod av behovet av adaptiva handelsband och observationen att volatiliteten var dynamisk, inte statisk, vilket allmänt troddes vid tiden. Syftet med Bollinger B ands är att ge en relativ definition av högt och lågt. Enligt definitionen är priserna höga i övre bandet och låga i det nedre bandet. Denna definition kan bidra till ett strikt mönsterigenkänning och är användbart vid jämförelse av prisåtgärder vid indikatorernas funktion för att komma fram till systematisk handelsbeslut. Bollinger Bands består av en uppsättning tre kurvor ritade i förhållande till värdepapperspriser. Mellersta bandet är ett mått på den medellånga trenden, vanligtvis ett enkelt rörligt medelvärde som fungerar som bas för övre bandet och underbandet The intervallet mellan de övre och undre banden och mittbandet bestäms av volatilitet, vanligtvis standardavvikelsen för samma data som användes för genomsnittsvärdet. Standardparametrarna, 20 perioder och två standardavvikelser kan justeras för att passa dina syften. Bollinger Bands in action. Läs om hur du använder Bollinger Bands Bollinger på Bollinger Bands bok av John Bollinger, CFA, CMT. Få de 22 Bollinger Band reglerna. Anmäl dig för att ta emot tillfälle al emails om Bollinger Bands, webinars och Johns nyaste arbete Vi delar aldrig din information. John Bollinger s Månads Capital Growth Letter Analys och kommentarer på marknaderna plus investeringsrekommendationer av John Bollinger. CGL Subscriber Area. February 2017 Excerpt Nuvarande Outlook. Our nuvarande Utsikterna för amerikanska aktier är ganska positiva. Vi förväntar oss högre priser under mellannivå. Marknadsinterna är starka, deltagandet är brett och tillväxten lockar intresse. Nya 52-veckors höga är fortsatt starka och nya lågnivåer är obefintliga. Många åsikter är ofta negativa, Vilket tyder på att vår bullish mening inte är nära att bli allmänt accepterad. En sökning av webbplatser som CNBC, MarketWatch och Yahoo Finance bekräftar detta. Vi förstår att värderingarna är höga, men det verkar inte vara en negativ faktor än. Ett annat potentiellt negativt, ökande intresse priser, verkar inte kunna få någon dragkraft.
No comments:
Post a Comment